自分の過去をさらけ出すのは恥ずかしいものですが、これまでの反省の意味も込めてトレード遍歴を記載します。
完全に底辺トレーダーですが、今後まだ数十年は相場にしがみつく気でいますので、中間地点と思って振り返りを行いました。
それでは見ていきましょう。
始まり
自分が株の売買を始めたのは2004年の春頃だった。
株を始めた理由は、銀行にお金を預けていても増えないと思ったから。
たぶん何かの本を読んで、銀行に30年間預金を続ける結果と、株式投資を30年間続ける場合のパフォーマンスの違いの説明を読んで、貯金に絶望し株に惹かれたのがきっかけだった。
とても安直な考えである。
ともかくも自分は実践派である。
まず自分でやってみたい。
しかし何から始めたらいいかわからない。
とりあえず、ネットの投資顧問に入会してみる。
そこでの推奨銘柄をいくつか買ってみる。
30年で上がるなら何買っても一緒だ。
ほとんど思いつきである。
今から考えると、相場をなめてたと思う。
しかし当時の時勢は上昇相場。
結果として、そこから数年で資産は倍になる。
何も考えなくても買えば増えた時期だ。
リーマンショック～東日本大震災
しかし、運だけでは長くは続かない。
2008年のリーマンショックの大暴落で資産は半減、元に戻る。
これでしばらくやる気をなくし、株は放置状態に。
それでも、自分が運がよかった。
現物だけをやっていたのもあるが、ともかく増やしたものが元に戻っただけ。
これが、先に半値になっていたらショックで立ち直れず、そのままやめていたと思う。
しかしともかくも資産は手元に残った。
その後気持ちを復活させ、引き続き性懲りもなく投資顧問会社の推奨銘柄を買い。
あまり学習していない。
株価は行ったり来たりで資産はほとんど変わらず。
そうこうしているうちに東日本大震災発生。
再びトレードから数年離れる。
アベノミクス～チャイナショック
2013年ごろから気を取り直して再開。
相変わらず推奨銘柄買い。
上昇相場に乗って2015年まで順調にまたまた資産を倍に伸ばす。
そしてチャイナショック発生。
資産半減に見舞われる。
暴落のたびに資産が大きく減る状況に嫌気がさす。
そして、下落相場でも利益が出せる方法はないか探す。
そこで売りからも入れる信用取引や先物取引に興味を持つ。
結果としてそれがさらなる困難への入り口だった。
信用取引、日経平均先物
売りから入れる信用取引や日経平均先物取引であれば、下落相場でも利益が出せるはず！
そこで信用取引もまずはやってみる。
下がりそうだと思った銘柄で空売りを試す。
何の根拠もないので当然成果は出ない。
銘柄がありすぎるのが悪い、と思って、日経平均先物をやってみる。
またまた失敗。
このころは全然うまくいかない時期だった。
エントリーにも決済にも何の根拠もなく、ただ適当にチャートを見て「下がりそう」「上がりそう」でやっていたので当然である。
結果としてさらに資産を2分の1にする。
これは精神的にこたえた。
口座残額の減りをみて、吐き気が止まらなかった。
そして正直このころは冷静さを失っていた。
損失分を取り戻すことだけを考えて根拠のないエントリーを繰り返しては敗退する。
その繰り返し。
それではダメだ、と思いなおしたのが1年ほど経ってからだった。
システムトレード
なんの根拠もなく、従って成果もないトレードに打ちのめされて、別の方法を探すことにした。
そして、世の中にはシステムトレードというものがあるらしい。
調べてみると、過去検証に基づいて構築した売買ルールに機械的に従ってトレードする手法のようだ。
これは自分にも向いていそう。
そういうわけで、そっそくやってみる。
そこで取った方法は二つ。
Excelによる日経平均先物の分析と市販のシステムトレードソフトの購入である。
株は何千銘柄もあり手作業のExcelでは処理しきれないが、日経平均先物なら銘柄を選ぶ必要はない。
過去の時系列データも豊富にある。
自前で検証を行うにはとっつきやすい。
そう思ってネットから過去のデータをダウンロードし、Excel上で並べ、どういうときに売買すれば利益になるのか検証らしきものを開始した。
そして、「これだ！」と思うルールを定めて実売買に投入も、そんな素人ルールがうまくいくわけもなく、典型的なカーブフィッティングの様相を呈して敗退。
一方、市販のシステムトレードソフトのほうは、いくつか候補があったが、「システムトレードの達人」を選択した。
直感である。
これも売買ルール作りは難航するが、こちらの方は売買ルール自体も販売されている物を購入して利用することができる。
そういった市販ルールのひとつを使うことでうまく利益が出た。
ただこれは、2017年後半の上昇相場をたまたまうまくとらえた偶然かもしれない。
実際、直近ではパフォーマンスが落ちている。
結局のところ、システムトレードの達人で増やした分をそっくり日経平均先物の損失でなくしているので、トータルで資産は増えていない。
現在は先物の方のトレードを利益化すべく、四苦八苦しているところである。
今後
日本株はシステムトレードソフトを使うことで利益が出たが、直近ではうまくいっていない。
そう簡単にはいかないのを実感している。
また、先物のほうはダメダメである。
そうはいっても、先物には先物のよさがあり、一つの銘柄で十分な流動性があり、日中だけでなく夜間もやっているなど株とは違う特徴もある。
将来的には、日経平均先物のほうを極められればいいんじゃないかと思っている。
そちらの売買ロジックの改良なども行っていきたい。
結果が出ればブログで報告できるかもしれない。
