システムトレード

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ブログに自動で損益グラフを描画しているが、時々失敗する

9月くらいから売買結果のグラフをブログに表示している。 これもメールを介した自動投稿である。これによって売買結果の履歴が視覚的に一目瞭然となった。(これ自体はよかったが、損益自体はトホホである) 10回に9回くらいはうまく表示...
システムトレード

auカブコム証券が個人投資家向けにAPI発注環境を提供

国内株式と先物・オプション取引に対応するとのこと。 これができればauカブコム証券でも個人で自動売買が可能になる。 Excelアドインとしても提供するということなので、少し関数を変えれば岡三RSSでやっている取引をそのまま移行...
売買ロジック

売買ロジックの見直し ~コロナショックでの大損失を受けて~

2月から3月の大暴落、ボラティリティの大増大によってトレード資金に大きな損失が生じました。 約13年分の過去検証データを使っても例がないような大きな動きです。 このため自作の売買ロジックが負け続け、トレード資金が半分になってし...
システムトレード

コロナショックで大被弾

やられました。2月から3月の新型コロナの世界的拡散による大暴落で、自分のシステムでも大きな損失が出ました。 想定以上に大きいです。損失率にして‐50%です。 しかも途中からトレード枚数を落としてこの結果なので、そうでなければ損...
システムトレード

「破産を避ける」損益曲線モンテカルロシミュレーション【システムトレード】

システムトレードをする上で、自分のシステムの特性を知ることは重要です。 破産しないためには特に、ドローダウンがどれくらいになり得るのか把握しておくことは絶対に必要です。 そのためにモンテカルロシミュレーションを行って損...
システムトレード

【先物シストレ】新規ストラテジー『gss_1』

日経平均先物システムトレードの新規ストラテジーを開発しました。現在運用中のシステムとは違うタイミングで売買するシステムを目指して開発したものです。目標は、ドローダウンを増やさず利益を増やすことです。それによって資金の運用効率の向上...
システムトレード

【先物シストレ】新規ストラテジー『dn_series_3』

日経平均先物システムトレード用の新規ストラテジーを開発しました。 以前作った『dn_series』『de_series2』を補完する目的で作ったストラテジーです。 『dn_series』『de_series2』 とは...
システムトレード

2年前に運用停止したストラテジーの検証(日経平均先物)

以前開発したストラテジーで運用停止したものがいくつかあります。 運用停止してから時間が経過すると、もしそのまま運用を継続していたらどうなっていただろう?と気になります。 そこで今回、先物ストラテジーのひとつについて検証...
システムトレード

【先物シストレ】新規ストラテジー『dn_series_2』

日経平均先物システムトレード用の新規ストラテジーを開発しました。 以前作った『dn_series』の亜種になります。 同じような戦略ですが、売買のタイミングを少し変えてあります。 そのため、『dn_series』...
システムトレード

【先物シストレ】新規ストラテジー『dn_series』

日経平均先物システムトレード用の新規ストラテジーを開発しました。 このストラテジーのポイントは日中セッションと夜間セッションを区別せず順番に並んだデータとして取り扱い、インジケーターを適用してシグナルを発生させているところで...
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