やられました。2月から3月の新型コロナの世界的拡散による大暴落で、自分のシステムでも大きな損失が出ました。
想定以上に大きいです。損失率にして‐50％です。
しかも途中からトレード枚数を落としてこの結果なので、そうでなければ損失率-80％です。
実はこうなった理由のひとつは、1月に調子に乗って追加の売買ロジックを実践投入していたからというのもあります。欲に踊らされるとしっぺ返しを食らう典型です。
それにしても、かつてないほどの上下の振れ幅で、運用中のロジックでは上にも下にもロスカットの嵐でした。
エントリーしては上下に振られてロスカットに引っかかるの繰り返し。こうなるとお手上げです。
しかたなく3月下旬に一旦運用を停止しました。
2月3月の結果
下のグラフは2月26日から3月24日までのドローダウンの様子です。
一か月足らずの間に-80万円の減少です。自分のシステムでは資金100万円あたりミニ１枚の運用なので、-80万円は資金-80％に相当します。
まさに口座破綻の瀬戸際まで追い詰められました。
実はこの直前の1月に、売買ロジックを3つ追加で実運用に投入しました。それがこの間にことごとくマイナスの成績となっています。
それに加えて、既存の売買ロジックも大きく負けています。
失敗の原因
2月3月のようなリスクの増大する局面でリスクを取りすぎたのがおそらく失敗だったのだと思います。
それに加えて、自分の売買ロジックの弱点が現実の相場でさらけ出されたということだと思います。変動が極度に大きい局面でリスクを限定できてないという。
コロナショックはまさに100年に一度の出来事ですが、それで口座が破綻するようでは安心してシステムを運用できません。おそらくシステムの見直しが必用となるでしょう。ただ、今後の運用についてはもう少し冷静になって考えたいと思います。
