月の損益2019年10月：先物システムトレード

2019年10月の結果を示します。

相変わらず本業が忙しいため簡単な紹介だけです。

日経平均先物　Excelによる自動売買結果

現在運用中の売買ストラテジーは以下の通りです。

ths	逆張り系。下落で買い。上昇で売り。
predict	押し目狙い。上昇傾向中の下落で買い。下落傾向中の上昇で売り。
dnseries1	どちらかというと押し目狙い。
dnseries2	どちらかというと押し目狙いだが、1とは少しタイミングを変えた物。でもよく1とかぶる。
dnseries3	逆張り系。1と2を補完。
gss1	逆指値でエントリー。勢いよく安値を割ってきたり、底打ちからの戻りを狙う場面を取りに行きます。

ここで示す結果は、それぞれのストラテジーに対してミニ1枚で売買した手数料も含む実額損益です。

各ストラテジーごとの結果の推移を下に示します。

ストラテジーによってまちまちな結果になっています。

どちらかというとトレンドに乗る系の物がうまくいった月でした。

次に、全ストラテジーを合計したものを示します。

途中大きく下がって一時マイナスに沈みましたが、その後回復してプラスで終われました。

数値の結果です。

新しく投入した「gss1」がプラスになったのはうれしいことです。

しかし「dnseries3」が大きくマイナスで、通算でもマイナスに転じてしまいました。

このストラテジーの運用を見直すべきか悩みます。

トータルでマイナスの月があるとかなり精神的に凹みます。

このまま11月もプラスで行ってもらいたいものです。