日経平均先物システムトレードの新規ストラテジーを開発しました。現在運用中のシステムとは違うタイミングで売買するシステムを目指して開発したものです。目標は、ドローダウンを増やさず利益を増やすことです。それによって資金の運用効率の向上が期待できます。
今までと違う特徴は、逆指値でエントリーを行うことです。それによって価格が勢いよく安値を割ってきたり、底からの戻りを狙う場面を取りに行きます。
それでは過去検証の結果を見てみましょう。
過去検証の結果 日経平均先物シストレストラテジー『gss_1』
2006年7月から2019年5月までの過去検証結果をグラフで示します。まず通算損益です。
縦軸は売買で取れた値幅の合計です。
一応右肩上がりのグラフになっています。
13年間で23000円のプラスです。年平均約2000円近くです。
勝率は56 %、期待値は一エントリー当たり33円となっています。
続いてドローダウンです。
最大で1700円程度のドローダウンとなっています。
このストラテジーは、売りと買いの両方で逆指値待機を行うので、上の結果も売りと買いで1枚ずつ使用した結果です。
売買タイミングは運用中のストラテジーとは異なるため、ドローダウン時期が重ならない傾向があります。そのため、余っている取引余力を活用して売買を行うことができそうです。
まとめ
日経平均先物シストレストラテジー『gss_1』を開発しました。
今後、実運用に投入していく予定です。
