週の損益2019年6月21日:先物システムトレード(岡三RSS)

先週は先物システムトレードの損益公開を見送りました。新規ストラテジーの動作テストに注力していたためです。

ストラテジーは岡三RSSのExcelファイルで構築しています。

何回かExcelシート記述のバグでおかしな挙動をしましたが、現在はどうやらちゃんと動いているようなので、ここからまた結果を公開していきたいと思います。

また、公開用の売買結果は今後はわかりやすいようにN225ミニ1枚での取引結果を示すことにします。

各ストラテジーはそれぞれミニ1枚で運用されています。なので、5個のストラテジーがあった場合、最大のポジションサイズはミニ5枚です。

現在運用中の売買ストラテジーは以下の通りです。

ths逆張り系。下落で買い。上昇で売り。
predict押し目狙い。上昇傾向中の下落で買い。下落傾向中の上昇で売り。
dnseries1どちらかというと押し目狙い。
dnseries2どちらかというと押し目狙いだが、1とは少しタイミングを変えた物。でもよく1とかぶる。
dnseries3逆張り系。1と2を補完。

それでは結果を見ていきましょう。

日経平均先物 自動売買結果

ストラテジーごとの損益の推移を下に示します。

dnseries1の損失が激しいです。

次に全体の結果を示します。

激しく負けています。ミニ1枚ずつの運用にしてこの有様。初っ端から落胆させてくれます。

ただし、この程度の負けは過去検証上は割と頻繁に起こっています。しかし、ここまで負け続けるのは「体感として」分かっていませんでした。

この「ドローダウン時の動揺」はなかなか慣れることがありません。「永遠に負け続ける恐怖」にとらわれてストラテジー放棄をしたくなります。

ここで重要なのは、「恐怖にとらわれる自分」を突き放して、「それを別のところから冷静に眺める自分」を持つことです。

「自分は今、恐怖にとらわれて挙動不審になっているんだな」と冷めた目で分析します。

そうすると、「負け続けるストラテジーはないのだからもう少し様子を見よう」という気分になることができます。

下に数値で結果も示します。

ths-24172
predict0
dnseries1-61188
dnseries2-14188
dnseries30
合計-99548

いや、率直に言えば、運用開始から開発者に精神的苦痛を強いるクソストラテジーだと思います。

もはや開き直るしかありません。「手の掛かる子ほどかわいい」の精神で(はやくも精神論!)で乗り切りたいと思います。

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