日経平均先物システムトレード用の新規ストラテジーを開発しました。
以前作った『dn_series』『de_series2』を補完する目的で作ったストラテジーです。
『dn_series』『de_series2』 とは売買タイミングが異なります。
『dn_series』と『dn_series_2』を併用することでドローダウンを抑えて利益を伸ばす効果を狙います。
『dn_series』『dn_series2』についてはこちらです。
『dn_series3』の売買は『dn_series』、『dn_series2』 と同様に日中、夜間とも仕掛けます。
仕掛けは寄成でエントリーし、損切ラインまたは利益確定ラインに引っかからなければそのセッションの引けで成行決済します。次のセッションへの持ち越しはありません。
取引対象は日経225ミニです。
シグナルには買いも売りもあります。シグナルが出ない日もあります。
過去検証の結果 日経平均先物シストレストラテジー『dn_series_3』
2007年9月から2019年4月までの過去検証結果をグラフで示します。まず通算損益です。
縦軸は売買で取れた値幅の合計です。
途中に長いドローダウン期間がありますが、一応右肩上がりのグラフになっています。
12年間で14000円のプラスです。年平均約1000円ちょっとです。
勝率は47 %、期待値は一エントリー当たり8.14円となっています。
続いてドローダウンです。
最大で2500円近いのドローダウンを食らいます。
最長ドローダウン期間も長いので、単体で運用するには厳しいストラテジーになっています。
『dn_series』、『dn_series2』との併用
『dn_series3』が真価を発揮するのはストラテジー『dn_series』、『dn_series_2』を併用した場合です。
その場合の結果を示します。
まず損益です。
右肩上がりの曲線になり、滑らかさも増しています。
次にドローダウンです。
最大で2500円程度のドローダウンとなります。
ここでポイントは、この結果は最大のポジションサイズが3枚の場合の結果ということです。
それにもかかわらず、最大ドローダウンはポジション2枚の時とほとんど変わっていません。
そして、最大利益は増加しています。
つまり、リスクは小さくなり利益は増大しています。
売買タイミングが異なる効果がよい方に出ています。
まとめ
日経平均先物トレード用のストラテジー『dn_series_3』を開発しました。
『dn_series』、『dn_series2』と合わせて試験運用してみたいと思います。
