週の損益2019年5月24日:先物システムトレード(岡三RSS)

2019年5月24日(金)の週の結果を発表します。今週は全敗です。

システムトレードでは当然ドローダウンはありますが、最近流れが悪いのと、過去検証にも問題が見つかったので、新しいストラテジーに入れ替えを検討します。

また、先週のデータを見直してみたところ、岡三RSSの動作がおかしい部分がありました。Excel VBAは動いているけど岡三RSSのコマンドによる先物四本値の更新に失敗している日があります。

データ更新がうまく行かなくなることは時々起こります。岡三RSSを数日動かしっぱなしにするとなることが多いです。原因は分かりません。PCを再起動すると直ります。一日一回はPCを再起動したほうがいい感じです。

なので今後は、一日一回自動でPCを再起動し、自動でExcelを立ち上げ、自動でVBAを開始するように設定をし直します。

というわけで、今週の結果を見ていきましょう。

日経平均先物 自動売買結果

現在運用中のストラテジーは以下の通りです。

high-low: 暴落時の下落についていく戦略
predict: 外れ値からの戻りを取りに行く戦略
hb_week: その週の流れについていく戦略
hb_inverse: 押し目買い戻り売りを狙う戦略
break1: ブレイクに順張りする戦略その1
break2: ブレイクに順張りする戦略その2
break3: ブレイクに順張りする戦略その3

ストラテジーごとの損益の推移を下に示します。

hi-low、predictは今週はエントリーなしです。残り全てのストラテジーで今週はマイナスになっています。ひどい。

次にトータルの損益の推移を示します。

というわけで5日間全敗です。やる気をなくします。

数値データも示します。

hi-low0
predict0
hb_week-60516
hb_inverse-19548
break1-33516
break2-126516
break3-48516
合計-288612

こういう時はシステムに対する自信のほどが問われます。ちょっとテキトーに作ったストラテジーもあるので、ここは入れ替えを決断します。

今回は以上です。
週末にシステムの入れ替えが間に合えば入れ替えます。

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