日経平均先物システムトレード用の新規ストラテジーを開発しました。
このストラテジーのポイントは日中セッションと夜間セッションを区別せず順番に並んだデータとして取り扱い、インジケーターを適用してシグナルを発生させているところです。
つまり、
日中・夜間・日中・夜間・日中・・・・・
と日中と夜間を区別せず順番に四本値を並べてデータを作っています。
データは日経225miniの四本値を使用しています。
シグナルが発生した場合は日中、夜間区別なく仕掛けます。仕掛けは寄成でエントリーし、損切ラインまたは利益確定ラインに引っかからなければそのセッションの引けで成行決済します。次のセッションへの持ち越しはありません。
シグナルには買いも売りもあります。シグナルが出ない日もあります。
過去検証の結果 日経平均先物シストレストラテジー『dn_series』
2007年9月から2019年4月までの過去検証結果をグラフで示します。まず通算損益です。
右肩上がりのグラフになっています。
12年間で24000円のプラスです。年平均約2000円ですが、後半部分の傾きがより大きくなっています。
勝率は44 %、期待値は一エントリー当たり8.87円となっています。
全部で5657セッションあるうちの2738セッションでシグナルが発生しエントリーしています。つまり、約半分のセッションでエントリーし、残りの半分はノーシグナルということです。
続いてドローダウンです。
最大で2000円程度のドローダウンを食らいます。
最長ドローダウン期間は約7か月です。つまり長い時は7か月間ドローダウンに沈んだ状態が続きます。
このストラテジーをミニ1枚で運用する場合は40万円程度の資金を準備して最大ドローダウンにも耐えられるようにしておくのがよいと思います。その場合でも年平均で20万円の利益が出る計算です。
ただし、過去検証では損切の際のスリッページや利益確定の指値が刺さらない現象は考慮されておらず、実運用ではそれらが発生するので計算よりパフォーマンスは悪化します。
また、売買手数料も考慮されていません。岡三オンライン証券であればミニ1枚当たり片道43円、往復で86円です。
この分を差っ引くと期待値は一エントリー当たり8.01円になります。つまり10 %程度パフォーマンスは悪化するので、実運用では年間1800円程度が期待利益となります。
スリッページがどの程度発生するかはなんとも言えませんが、10回エントリー中1回発生し5円滑るとすると平均利益は0.5円減って7.51円となります。これを考慮すると年間の期待値は1690円程度まで悪化します。
ストラテジーの中身について
実はこのストラテジーの中身は複数の戦略が組み合わさって構成されています。基本は、数日間の流れからの大きなズレが元に戻ろうとするところを狙います。その他は、下げ止まったところを買いで入ったり、下落の流れに乗って売りで入ったりします。
そもそも、過去検証が単なるカーブフィッティングでロジックに優位性がなければ未来の結果に当てはめると利益が出ないでしょう。その可能性もなくはありません。フォワードテストしてみることで少しは安心かもしれません。
期待値8円のシステムなど大したことありません。本当は期待値20円くらいほしいです。でもサクッと作った割には右肩上がりの損益グラフになりました。多数回のエントリーで稼ぐ感じです。平均すると1日1回程度エントリーする計算です。ちゃちゃっと作ったのでカーブフィッティングかもしれません。でもまあ、おいしそうなカーブなので試験運用してみようと思っています。
準備ができれば結果を公表していきたいと思います。
