- システムトレードに興味あるけど、どうやって始めていいか分からない...。
- 自分でシステムを作って運用してみたいけど、何から始めたらいいんだろう？
初めての人は当然悩みますね。
手っ取り早く自作システムトレードを開始するために準備する物は次のような物です。
- シグナル発生ソフト
- 売買ストラテジー
- 証券口座
- 発注ソフト
結論は以上なのですが、後半では『相場で生き残って経験を積む方法』にも触れています。
私はトレード歴は約15年ですが、なんとか生き残っています。生き延びると経験がたまります。経験がたまると同じ失敗をしなくなります。生き残って楽しいシストレライフを手に入れましょう。
システムトレードの準備
・シグナル発生ソフト
「買い」や「売り」のタイミングを教えるシグナルを出してくれるソフトです。後述の売買ストラテジーを最新の株価データに当てはめて、「明日はこの銘柄をいくらで買え」といった指示をしてくれる物です。これは市販のソフトを使うのが早いです。有名なシステムトレードソフトには以下の物があります。何千銘柄もの株式を扱うことができ、売買ストラテジー開発から過去検証、株価データの取得、シグナル発生まで行うことができます。
日経平均先物だけをやるとか、株でも銘柄を固定するとかであればExcelで自作でもいいと思います。日本株全体を取扱いたいなら上記のようなソフトは必須でしょう。
・売買ストラテジー
株価がどうなったら「買い」で、どうなったら「売り」なのかの判定ロジックのことです。このロジックが利益を出せるかどうかの肝です。ロジックが有効であればあなたの資産は増えていくでしょう。ロジックが無能であればあなたの資産は横ばいか減って行くでしょう。売買ストラテジーは上述のシグナル発生ソフトで自作することができますし、手っ取り早く始めるには市販のストラテジーを購入することもできます。
ただし、購入したストラテジーをそのまま使うのはおすすめしません。データ上は勝てているように見えるシステムでも、実運用すると指値が刺さらなかったスリッページがあったりしてパフォーマンスが落ちることが普通です。改良して自作システムを作る際の参考にするのがよいでしょう。とりあえず慣れるために少額で取引するのに使うならよいと思います。実際やってみるのに勝る経験はないので。
・証券口座
株や日経平均先物を売買するためには証券会社に口座が必要です。ネット証券を使うのが手数料も安くネット上で取引が完了するので便利でおすすめです。私が使用しているのは岡三オンライン証券の岡三RSSですが、使いこなすまでに時間が掛かります。分かりやすいのは楽天証券とSBI証券で、どちらも取引用ソフトは使い勝手がよいです。日経平均先物などの指数先物も取り扱っています。どちらも大手なので安心です。
一日に数十から100銘柄以上を仕掛けるようなストラテジーを用いる場合は、岡三RSSを用いた注文支援が有効です。岡三RSSではExcelを使った株や先物の注文が行えます。使えるようになっておくと戦略の幅が広がります。私は気に入っているしネットでの口コミ評価も高いのですが、なぜかシェアが伸びません。
・発注ソフト
基本的には口座を開設した証券会社のツールを使うことになります。Webブラウザからの売買もできますが、各社のツールをインストールして使う方が圧倒的に使いやすいです。SBI証券ならHYPER SBI、楽天証券ならマーケットスピード、岡三オンライン証券ならネットトレーダーとなります。いずれにしても手作業で注文を出すことになるので、手間はかかります。
私は最近はもっぱら岡三RSSのみ使っています。岡三RSSを用いた注文支援については以前の記事が参考になります。
・手順
というわけで、システムトレードを実行する手順はこのようになります。
- 購入または自作した売買ストラテジーをシグナル発生ソフトに組み込む
- シグナル発生ソフトを動作させて売買シグナルを発生させる
- 発生したシグナルに従って証券会社に注文を出す
システムトレードの始め方はここまでなのですが、次の項目では「相場で生き残って経験を積むには」の話をします。
利益を出せるようになるにはまず生き残ること
破産すると利益を上げる機会を失います。破産しなければ経験を積んで上達することができます。その意味ではトレードでまず重要なのは退場になるような大損失を避けることです。
そのためには過度のリスクを取らないことです。つまり、自分の資金量に比べて過度に大きなポジションを取ってはいけません。資金が増えたらポジション量を増やし、資金が減ったらポジション量をそれに応じて減らします。適切な資金管理がまず重要です。
それから、自分の売買ストラテジーを決定し過去検証を行ったら、その自分の売買ストラテジーにおける破産の確率を計算してそれをゼロにします。
上の計算で破産確率がゼロにならないなら、ポジションサイズが大き過ぎてリスクを取りすぎています。
また、自分の売買ストラテジーを用いて実運用を行う前に、実際の値動きを使って十分な模擬売買を行います。それでうまく機能している物のみを実運用に投入します。過去検証でよいと思ったストラテジーでも、現在の相場に当てはめてみるとうまく行かないこともよくあります。
実運用を開始した後もドローダウンに苦しみますが、やけにならずにメンタルを平静に保ちます。決して負けを取り戻そうとして博打をしてはいけません。資金管理が適切ならば、そこまでひどいことにはならないはずです。
まとめ：システムトレードにも経験は重要です
私は楽して資産を増やしたくてシステムトレードを始めました。裁量トレードはちょっとやってみて苦痛すぎて無理でした。
でもシステムトレードも決して楽ではありません。主に自分のミスで資金を失います。
それでも今のところなんとか相場で生き残っているのは、ギリギリのところで規律とメンタルを保ってきたからだと思います。
そんな底辺トレーダーの私ですが、今後もしぶとく相場にしがみついていこうと思います。
最後に、私が底辺なりに生き残るのに役立った本を紹介して終わります。メンタルよりも資金管理や破産確率をゼロにすることを重視している、なかなか他に例がない内容です。
