いろんなサイトによく置いてある日足データや日中4本値、夜間4本値のデータだけでは検証できないロジックがあるため、より短い時間足でのデータが必要でした。
岡三オンライン証券の岡三RSSを使えば5日分の分足データを取得できるので、それを貯めていけば将来の検証に使えます。
すぐに過去のデータがほしい場合は、ありがたいことに配布しているサイトがあります。
では見ていきましょう。
岡三RSSによる日経平均先物の1分足データの取得
システムトレードの売買ロジック検証のためには取引の過去のデータが必要となる。
日足の四本値データはいろいろなサイトからダウンロードできるので、通常は日足データを使って過去検証をすることになる。
しかし、日足データだけでは、自分が実現したい売買ロジックの検証には不十分であることがある。
たとえば、始値からある値だけ上昇したら巡行で買いを入れ、そこからいくらか逆行したら損切を入れたい場合などである。
日足の四本値からだけでは、上がって下がってまた上がるなどの一日の中でのうねりは分からない。
それを知るためにはより短い時間足のデータが必要となる。
たとえば1分足のデータがあれば、上昇後巡行で成行買いを入れ、その後±100円で損切と利益確定のラインを置きたい場合も、どちらに先に到達したかを知ることができる。
1分足のデータとなるとかなり膨大であるが、岡三オンライン証券の岡三RSSでは1分足データを取得するコマンドも備えている。
その例を以下に示す。
| =FCANDLE("N225mini","0","1","5",A2,A3,"A","0"),0) | =FCANDLE("N225mini","0","1","5",B2,B3,"A","0"),0) | =FCANDLE("N225mini","0","1","5",C2,C3,"A","0"),0) | =FCANDLE("N225mini","0","1","5",D2,D3,"A","0"),0) |
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
Excelシートに上のように記載すると、その時点から5日分の1分足データが表示される。
データ点としては5日分で5860個となる。
ただし、この関数は場が開いている間はデータ通信量の削減のために、取引のあった分足のみを記載し、全ての時刻の足を表示しないようになっている。
それが仕様だそうだ。
そのため、全ての時刻を含むデータを取得したい場合は、場が閉まってから行う。
自分は日曜日の夜などに５日分の分足データをまとめて取得するようにしている。
このように分足データを蓄積していけば、それを今後の売買ロジックの検証に用いることができる。
ただし、分足データをそのまま検証に用いようとするとデータも膨大で計算時間もそれなりに掛かる。
やはり５分足程度にデータを圧縮して用いるのがよいと思われる。
実際、１分足データをそのまま用いるとデータ量が膨大であるため、一つのExcelシートには3、4年分のデータしか書き込めない（100万行を超えるため）。
また、何かExcelのセルを修正してから計算結果が表示されるまでの時間もだいぶ掛かる。
Excelで分足を用いた売買ロジック検証は無理があるように感じている。
上では岡三RSSを用いた分足データの取得方法を述べたが、日経平均先物の分足データを配布しているサイトもある。
会員登録が必要となるが、無料であるし過去データも置いてあるのでこういったサイトを利用するのがやはり手間が掛からなくてよい。
